Prima de riesgo y volatilidad del tipo de cambio
Fecha de publicación
2004Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/61Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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La hipótesis a probar en este trabajo es precisamente que la volatilidad en el tipo de cambio genera una prima de riesgo para los inversionistas, es decir, la tasa de interés interna no sólo debe incorporar la expectativa de devaluación de la moneda, sino que además incluye la volatilidad del tipo de cambio.
Editorial
El Autor
Derechos
Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
Grado
Licenciatura en Economía
Tipo
Tesis de licenciatura
Asesor
Dr. Fausto Hernández Trillo
Cita
Velásquez Guerrero, Brenda Alicia. "Prima de riesgo y volatilidad del tipo de cambio". Tesis de licenciatura. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2004. http://hdl.handle.net/11651/61Materia
Foreign exchange rates -- Econometric models.
Saving and investment -- Risk assessment.
Risk premium -- Econometric models.