Relación entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos: evidencia de cointegración y causalidad de Granger
Fecha de publicación
2016Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/673Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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En este trabajo se analiza la relación de causalidad de Granger y la cointegración entre el mercado bursátil de Estados Unidos y los sectores de la Bolsa Mexicana de Valores. Esto con la finalidad de hallar posibilidades de diversificación para las inversiones realizadas en estos países. El análisis sigue la ruta de las pruebas clásicas de causalidad de Granger y contegración de Johansen, además del método de Toda-Yamamoto.
Editorial
El Autor
Derechos
Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación
Grado
Maestría en Economía
Tipo
Tesis de maestría
Asesor
Dr. Rodolfo Sócrates Cermeño Bazán
Cita
Bonifacio Ramírez, Juan Carlos. "Relación entre los mercados bursátiles de México y Estados Unidos: evidencia de cointegración y causalidad de Granger". Tesis de maestría. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2016. http://hdl.handle.net/11651/673Materia
Bolsa Mexicana de Valores -- Case studies.
Stock exchanges -- Mexico.
Stock exchanges -- United States.