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dc.contributor.advisor Dr. David Strauss
dc.creator Kassack Gallardo, Juan Julio
dc.date.issued 2017
dc.identifier 156472.pdf
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11651/1715
dc.description.abstract I modify the Campbell and Cochrane (1999) by adding disaster risk from Barro (2006). Through a numerical solution I find that adding disaster risk improves the (Campbell and Cochrane, 1999) equity premium estimation with a more reasonable level of surplus consumption. The drawback is an overstated risk-free rate.
dc.format application/PDF
dc.language.iso eng
dc.publisher El Autor
dc.rights Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
dc.subject.lcsh Risk assessment -- Econometric models.
dc.subject.lcsh Capital assets pricing model.
dc.title Asset pricing under habit formation and disaster risk
dc.type Tesis de maestría
dc.accessrights Acceso abierto
dc.recordIdentifier 000156472
dc.rights.license Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NC-ND
thesis.degree.grantor Centro de Investigación y Docencia Económicas
thesis.degree.name Maestría en Economía
dc.proquest.rights No


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