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Estimación del valor en riesgo en la Bolsa Mexicana de valores usando modelos de heteroscedasticidad condicional y teoría de valores extremos
(Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas, 2013)
Se propone una metodología para la estimación del valor en riesgo (VAR) del índice de precios y cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores mediante el uso combinado de modelos autorregresivos y medias móviles (ARMA); ...