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Una aplicación empírica del método consistente de restricciones condicionales de momentos
(El Autor, 2013)
El trabajo que se desarrolla aquí hace uso del modelo de la estructura de las tasas de interés desarrollado por Bansal (1997) y lo estima por dos vías: la del método generalizado de momentos (GMM), desarrollado por Hansen ...
Estructura intertemporal de tasas de interés: crisis financiera y modelos de EITI
(El Autor, 2013)
Este trabajo de tesina se concentra en el estudio de las tasas inferidas vía los modelos Black-Derman-Toy (BDT) y Cox-Ingersoll-Ross (CIR) para el periodo 2006-2012 para el caso de Estados Unidos. El BDT fue elegido ya que ...