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Desempeño de estimadores alternativos en modelos Garch: un estudio con simulaciones de Monte Carlo
(El Autor, 2009)
En este trabajo se analizan las propiedades de sesgo, error cuadrático medio, varianza y distribución de estimadores de modelos GARCH en muestras finitas. Se generan datos (muestras de 25, 50, 100 y 200 observaciones) ...
La volatilidad de los precios y la producción del petróleo: evidencia de modelos Garch
(El Autor, 2004)
El objetivo de esta tesina es poder modelar de manera simultánea el comportamiento del precio y la producción de petróleo así como caracterizar a sus respectivas volatilidades y utilizarlas como fuente explicativa de sus ...