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Estructura intertemporal de tasas de interés: crisis financiera y modelos de EITI
(El Autor, 2013)
Este trabajo de tesina se concentra en el estudio de las tasas inferidas vía los modelos Black-Derman-Toy (BDT) y Cox-Ingersoll-Ross (CIR) para el periodo 2006-2012 para el caso de Estados Unidos. El BDT fue elegido ya que ...