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Dinámica no lineal en la bolsa de valores

dc.creatorMayer-Foulkes, David
dc.creatorFeliz Ortiz, Raúl Aníbal
dc.date.issued1992
dc.identifier9535.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11651/3651
dc.description.abstractEn este artículo se explora la hipótesis del caos determinista en las variaciones diarias de los índices de precios de las bolsas de valores de México, Nueva York y Tokio. Se utilizó un procedimiento de cálculo para el exponente de correlación distinto del propuesto por GyP, el cual produjo mejores resultados.
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherCentro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía
dc.relation.ispartofseriesDocumento de trabajo (Centro de Investigación y Docencia Económicas). División de Economía; 3
dc.rightsEl Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. CIDE autoriza a poner en acceso abierto de conformidad con las licencias CREATIVE COMMONS, aprobadas por el Consejo Académico Administrativo del CIDE, las cuales establecen los parámetros de difusión de las obras con fines no comerciales. Lo anterior sin perjuicio de los derechos morales que corresponden a los autores.
dc.subject.lcshStock exchanges -- Econometric models.
dc.titleDinámica no lineal en la bolsa de valores
dc.typeDocumento de trabajo
dc.accessrightsAcceso abierto
dc.recordIdentifier000009535
dc.rights.licenseCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 International CC BY-NC-ND
dc.creator.translatorMarín de Rawlinson, Susana


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Name:
9535.pdf
Size:
315.6Kb
Format:
application/pdf
Description:
DTE-3

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