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Factores de riesgo en el mercado accionario mexicano

dc.contributor.advisorMtro. Raúl Aníbal Feliz Ortíz
dc.creatorUlloa Rivas, Salvador
dc.creatorMontes Ferrer, Olivier
dc.date.issued2019
dc.identifier174752.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11651/4743
dc.description.abstractEn este trabajo estudiamos qué factores de riesgo tienen peso en el Mercado accionario mexicano, y qué modelo captura más la varianza de precios entre el CAPM, el Fama-French de tres factores y el Fama-French de cinco factores. Los modelos los estimamos mediante la metodología Fama-Macbeth y los comparamos con base en los interceptos (prueba GRS), estadísticos de R-cuadrada y estabilidad de resultados.
dc.formatapplication/PDF
dc.language.isospa
dc.publisherEl Autor
dc.rightsCon fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
dc.subject.lcshStock exchanges -- Mexico -- Mathematical models.
dc.subject.lcshAssets (Accounting) -- Valuation -- Comparative method.
dc.titleFactores de riesgo en el mercado accionario mexicano
dc.typeTesis de licenciatura
dc.accessrightsAcceso abierto
dc.recordIdentifier000174752
dc.rights.licenseCreative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NC-ND
thesis.degree.grantorCentro de Investigación y Docencia Económicas
thesis.degree.nameLicenciatura en Economía


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Name:
174752.pdf
Size:
963.0Kb
Format:
application/pdf

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