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A Monte Carlo EM algorithm for FIML estimation of multivariate endogenous switching models with censored and discrete responses
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2008)
This article presents a Monte Carlo EM algorithm to estimate multivariate endogenous switching regression models with censored and/or discrete responses and heteroscedastic errors. Advantages of the algorithm include: (1) ...
FIML estimation of treatment effect models with endogenous selection and multiple censored responses via a Monte Carlo EM algorithm
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2007)
We formulate a Monte Carlo EM algorithm to estimate treatment effect models involving multiple censored responses. The algorithm has at least three advantages with respect to traditional methods. First, it does not require ...
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
En este trabajo se investiga por simulaciones de Monte Carlo las propiedades de sesgo, error cuadrático medio, varianza y distribución de estimadores de modelos GARCH bivariados en muestras finitas. Los datos son generados ...