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Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
En este trabajo se investiga por simulaciones de Monte Carlo las propiedades de sesgo, error cuadrático medio, varianza y distribución de estimadores de modelos GARCH bivariados en muestras finitas. Los datos son generados ...
Evaluating convergence with median-unbiased estimators in panel data
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1999)
This paper extends Andrews' (1993) median-unbiased estimation for auto- regressive/unit root time series to panel data dynamic fixed effects models. It is shown that median-unbiased estimation applies straightforwardly to ...
Modeling GARCH processes in panel data: Monte Carlo simulations and applications
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2000)
In this paper we propose and implement a methodology of testing and estimation in a panel data context with GARCH effects. In order to determine the presence of GARCH effects and poolability of the mean and variance ...