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Size distortions of tests for heteroskedasticity, cross-selectional correlation and autocorrelation in dinamic panel data models
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1998)
This paper investigates the extent to which different error covariance structures can be identified in finite samples in a dynamic panel data context. Specifically, the size of several known tests for heteroskedasticity, ...
Desempeño de estimadores alternativos en modelos GARCH bivariados con muestras finitas
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
En este trabajo se investiga por simulaciones de Monte Carlo las propiedades de sesgo, error cuadrático medio, varianza y distribución de estimadores de modelos GARCH bivariados en muestras finitas. Los datos son generados ...
Median-unbiased estimation in panel data: methodology and applications to the GDP convergence and purchasing power parity hypotheses
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2007)
This paper reviews the literature on the econometrics of median-unbiased estimation in panel data and provides methodological guidelines for its implementation. The method is then used to evaluate the well known GDP ...
Impacto de sorpresas macroeconómicas de México y Estados Unidos sobre el mercado accionario mexicano
(Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas, 2012)
Este trabajo estudia el vínculo entre la difusión de noticias sobre el desempeño macroeconómico y el mercado accionario mexicano. Para esto se examina la reacción de los excesos de rendimiento diarios del índice de precios ...
Performance of various estimators in dynamic panel data models
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1998)
This paper investigates the performance of various estimators in dynamic panel data models, in small samples and highly persistent AR processes. Tt is found that the different estimators of the AR parameter are either ...
Regímenes monetarios y volatilidad del tipo de cambio real: el caso peruano, 1995-2012
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2013)
Este artículo busca evaluar empíricamente la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú bajo dos regímenes de política monetaria: el Régimen de Saldos Monetarios, RSM, (1995:11–2001:12) y el Régimen de Metas Explícitas ...
Convergencia, divergencia y estratificación: estudio comparativo de la dinámica de crecimiento de la manufactura en los municipios mexicanos y los condados norteamericanos
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2006)
En este documento se analiza la dinámica del valor agregado manufacturero per cápita como proxy del ingreso per cápita de los municipios de México y condados de Estados Unidos. Específicamente, se busca determinar si existe ...
Determinantes del crecimiento económico y convergencia en Centroamérica: evidencia de modelos dinámicos con datos panel
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2006)
En este trabajo se estudia el proceso de crecimiento económico y convergencia de los países de Centroamérica durante el periodo 1960-2000. Se especifica un modelo panel dinámico con efectos fijos, a partir del cual se busca ...
Política monetaria estadounidense y tipo de cambio real en México, 1996-2012
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2013)
This paper explores empirically the relationship between the Monetary Policy in the U.S. and the real exchange rate MXN/USD over the period 1996-2012 with monthly data. We consider a cointegration approach using a model ...
Convergencia de las entidades federativas de México, 1940-2004: un enfoque de series de tiempo
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
El objetivo de este trabajo es evaluar convergencia del PIB per cápita de las entidades federativas de México. Se busca contribuir a la literatura sobre convergencia en México en dos aspectos importantes. Primero, se utiliza ...