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Size distortions of tests for heteroskedasticity, cross-selectional correlation and autocorrelation in dinamic panel data models
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1998)
This paper investigates the extent to which different error covariance structures can be identified in finite samples in a dynamic panel data context. Specifically, the size of several known tests for heteroskedasticity, ...
Performance of various estimators in dynamic panel data models
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1998)
This paper investigates the performance of various estimators in dynamic panel data models, in small samples and highly persistent AR processes. Tt is found that the different estimators of the AR parameter are either ...
Testing for non-stationary technology and constant returns to scale in the context of the inter-country agricultural production function
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1997)
This paper uses a panel data production function .framework with stochastic technology trends to re-examine the inter-country agricultural production function. The focus is on the dynamies of technology and the type of ...
Regímenes cambiantes, estructura de deuda y fragilidad bancaria en México
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1997)
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En la sección I se hace una revisión de las principales argumentaciones sobre la crisis mexicana, mientras que en la sección 2 se discute el proceso de ...
Salud y crecimiento: un estudio para bases de datos de Brasil, Colombia, México y Latinoamérica
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1999)
We present four pieces of research using data bases on Brazil, Colombia, México and Latin America, in which we show that health is important for economic growth. ln basic growth regressions, health plays a more robust role ...
Evaluating convergence with median-unbiased estimators in panel data
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 1999)
This paper extends Andrews' (1993) median-unbiased estimation for auto- regressive/unit root time series to panel data dynamic fixed effects models. It is shown that median-unbiased estimation applies straightforwardly to ...