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Volatilidad de la inflación y crecimiento del producto: el caso de México, 1993-2011
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2012)
This paper investigates empirically the relationship between inflation,
inflation volatility and output growth in the case of México using monthly
data over the period 1993-2011. Specifically a bivariate GARCH-M model ...
¿Que tan predecible es la política monetaria?: un análisis econométrico del contenido informativo de los comunicados del Banco de México
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2011)
In this paper we investigate whether the communication bias of the Bank of Mexico provides information that helps to anticipate the course of monetary policy in subsequent periods. We first construct an objective index of ...
Incertidumbre, crecimiento del producto, inflación y depreciación cambiaria en México: evidencia de modelos GARCH multivariados
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2010)
En este artículo se realiza un análisis empírico de la relación de las medias y
varianzas condicionales de las tasas de depreciación cambiaria, inflación y
crecimiento del producto para México utilizando un modelo ...
Financial development and growth volatility: time series evidence for Mexico and the United States
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2012)
This paper explores the influences of financial deepening on growth and its
volatility. Following a review of the theoretical literature that has attempted
to explain these relationships, the paper presents time series ...
El proceso de convergencia regional en México: un análisis de la dinámica de transición bajo heterogeneidad estatal y temporal
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2016)
Este estudio utiliza la metodología de Phillips y Sul (2007) a fin de determinar si el PIB percápita de los Estados de la República Mexicana converge al sendero de crecimiento nacional y si es posible encontrar grupos o ...
Trade flows and volatility of their fundamentals: some evidence from Mexico
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2010)
In this paper we investigate the effects of volatility of the fundamental determinants of trade on trade flows in Mexico during the period 1991-2008. Our import and export functions are based on the well known imperfect ...
Determinantes de la morosidad: un estudio panel para el caso de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, 2003-2010
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2011)
In this paper we investigate empirically the determinants of credit default rates in the Peruvian system of Municipal Banks of Savings and Credit, using a dynamic fixed effects model with monthly data, over the period ...
Impacto de sorpresas macroeconómicas de México y Estados Unidos sobre el mercado accionario mexicano
(Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas, 2012)
Este trabajo estudia el vínculo entre la difusión de noticias sobre el desempeño macroeconómico y el mercado accionario mexicano. Para esto se examina la reacción de los excesos de rendimiento diarios del índice de precios ...
Regímenes monetarios y volatilidad del tipo de cambio real: el caso peruano, 1995-2012
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2013)
Este artículo busca evaluar empíricamente la volatilidad del tipo de cambio real en el Perú bajo dos regímenes de política monetaria: el Régimen de Saldos Monetarios, RSM, (1995:11–2001:12) y el Régimen de Metas Explícitas ...
Política monetaria estadounidense y tipo de cambio real en México, 1996-2012
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2013)
This paper explores empirically the relationship between the Monetary Policy in the U.S. and the real exchange rate MXN/USD over the period 1996-2012 with monthly data. We consider a cointegration approach using a model ...