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dc.creatorDíaz, Adán
dc.creatorRamírez, José Carlos
dc.date.issued2008
dc.identifier93297.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11651/1216
dc.descriptionCapital económico requerido, riesgo de crédito, cópulas, valores extremos, economic capital, credit risk, copulas, extreme value theory
dc.description.abstractEl documento propone una metodología para estimar el capital económico requerido de un portafolio de créditos al menudeo —personas físicas— basada en los conceptos generales de cópulas y de la teoría de valores extremos (TVE). Los resultados avalan la mayor flexibilidad de la metodología propuesta sobre algunas técnicas tradicionales, en particular cuando ésta incorpora cópulas elípticas generalizadas y/o agrupadas del tipo t de Student para modelar la estructura de dependencia de los parámetros de riesgo, o cuando hace uso de la TVE para analizar el comportamiento de las pérdidas extremas del portafolio. En la aplicación de los algoritmos se utilizan datos de un banco mexicano.
dc.description.abstractThis paper poses a new methodology to estimate the required economic capital for a retail-credit portfolio. The methodology is based on both the general copula concepts and some core results from the extreme value theory (