Una estrategia de pronóstico para el PIB

Abstract

En este trabajo se presenta una comparación de pronóstico del PIB con Modelos Autoregresivos de Media Móviles (ARMA) y Métodos de aprendizaje computacional. Para el pronóstico del PIB se propone una estrategia: realizar una transformación Box-Cox de los datos, una desestacionalización con filtro X-12 ARIMA, pruebas de raíz unitaria y quiebre estructural. La estrategia de pronóstico presentada en esta tesina mejora los modelos ARMA y proporciona el mejor pronóstico para el PIB. Sin embargo, no mejora los pronósticos de los modelos SVR.