| dc.contributor.advisor | Mtro. Raúl Aníbal Feliz Ortíz |
| dc.creator | Ulloa Rivas, Salvador |
| dc.creator | Montes Ferrer, Olivier |
| dc.date.issued | 2019 |
| dc.identifier | 174752.pdf |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11651/4743 |
| dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos qué factores de riesgo tienen peso en el Mercado accionario mexicano, y qué modelo captura más la varianza de precios entre el CAPM, el Fama-French de tres factores y el Fama-French de cinco factores. Los modelos los estimamos mediante la metodología Fama-Macbeth y los comparamos con base en los interceptos (prueba GRS), estadísticos de R-cuadrada y estabilidad de resultados. |
| dc.format | application/PDF |
| dc.language.iso | spa |
| dc.publisher | El Autor |
| dc.rights | Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación. |
| dc.subject.lcsh | Stock exchanges -- Mexico -- Mathematical models. |
| dc.subject.lcsh | Assets (Accounting) -- Valuation -- Comparative method. |
| dc.title | Factores de riesgo en el mercado accionario mexicano |
| dc.type | Tesis de licenciatura |
| dc.accessrights | Acceso abierto |
| dc.recordIdentifier | 000174752 |
| dc.rights.license | Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional CC BY-NC-ND |
| thesis.degree.grantor | Centro de Investigación y Docencia Económicas |
| thesis.degree.name | Licenciatura en Economía |
