Search
Now showing items 1-10 of 36
Impacto de sorpresas macroeconómicas de México y Estados Unidos sobre el mercado accionario mexicano
(Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas, 2012)
Este trabajo estudia el vínculo entre la difusión de noticias sobre el desempeño macroeconómico y el mercado accionario mexicano. Para esto se examina la reacción de los excesos de rendimiento diarios del índice de precios ...
Modeling technology as a dynamic error-components process: the case of the inter-country agricultural production function
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2003)
In this paper, we propose a dynamic error-components model to represent the unobserved level of technology. This specification implies a well-defined common factor dynamic model for per capita output that can be tested ...
Modeling GARCH processes in panel data: Monte Carlo simulations and applications
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2000)
In this paper we propose and implement a methodology of testing and estimation in a panel data context with GARCH effects. In order to determine the presence of GARCH effects and poolability of the mean and variance ...
Technological backwardness in agriculture: is it due to lack of R&D, human capital and openness to international trade?
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2005)
In this paper we investigate the relationship between the agricultural technological level and R&D expenditures, human capital and openness to international trade using panel data for a sample of 104 countries and various ...
Convergencia de las entidades federativas de México, 1940-2004: un enfoque de series de tiempo
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
El objetivo de este trabajo es evaluar convergencia del PIB per cápita de las entidades federativas de México. Se busca contribuir a la literatura sobre convergencia en México en dos aspectos importantes. Primero, se utiliza ...
Convergencia del PIB per cápita de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China y México con los Estados Unidos: un analisis de cointegración
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2005)
En este trabajo se intenta determinar si hay o no convergencia, y si ésta es absoluta o condicional, entre el Producto Interno Bruto (PIB) real per cápita de 6 países (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, China y México) y ...
Growth convergence?: evidence from Markov-Switching models using panel data
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2002)
In this paper we model the rate of growth of per capita output as a Markov-switching process. We consider panel data sets of 48 USA states, 13 OECD countries, and a wider sample of 57 countries, all with observations for ...
Desarrollo financiero y volatilidad del crecimiento económico: evidencia para México y Estados Unidos
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2006)
El artículo investiga el efecto del desarrollo financiero sobre el crecimiento económico y su volatilidad. Primero, discute los principales modelos teóricos que buscan explicar estas relaciones. Posteriormente, efectúa un ...
Volatilidad de la inflación y crecimiento del producto: el caso de México, 1993-2011
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2012)
This paper investigates empirically the relationship between inflation,
inflation volatility and output growth in the case of México using monthly
data over the period 1993-2011. Specifically a bivariate GARCH-M model ...
Impacto de noticias macroeconómicas en el mercado accionario mexicano
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)
Este trabajo estudia el vínculo entre los fundamentales macroeconómicos y la dinámica de los precios accionarios en México. Específicamente, se examina la reacción de los rendimientos diarios ante la divulgación de noticias ...