Autoselección y corridas bancarias: una extensión del modelo Diamond-Dybvig con rendimientos estocásticos
Fecha de publicación
2018Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/2625Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
Compartir
Metadata
Show full item recordAbstract
El presente documento es una extensión del estudio realizado por Diamond-Dybvig. A diferencia del modelo original, esta extensión modifica los supuestos con los cuales se realiza. Primero, se asume una tasa de interés estocástica, por lo cual los agentes tienen que optimizar sus decisiones basandose en la utilidad von Neumann - Morgenstern. Segundo, los tipos de agentes no son visibles para el principal, por lo cual se propone un mecanismo de autoselección similar a la discriminación de precios de segundo grado para poder alinear los incentivos de los agentes.
Editorial
El Autor
Derechos
Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
Grado
Licenciatura en Economía
Tipo
Tesis de licenciatura
Asesor
Dra. Sonia Di Giannatale Menegalli
Cita
Mendoza Monzón, Rodrigo. "Autoselección y corridas bancarias: una extensión del modelo Diamond-Dybvig con rendimientos estocásticos". Tesis de licenciatura. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2018. http://hdl.handle.net/11651/2625Materia
Bank failures -- Effect of capital movements on -- Mathematical models.
Financial crises -- Effect of bank failures on -- Mathematical models.