Dinámica no lineal en la bolsa de valores
Fecha de publicación
1992Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/3651Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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En este artículo se explora la hipótesis del caos determinista en las variaciones diarias de los índices de precios de las bolsas de valores de México, Nueva York y Tokio. Se utilizó un procedimiento de cálculo para el exponente de correlación distinto del propuesto por GyP, el cual produjo mejores resultados.
Editorial
Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía
Derechos
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Tipo
Documento de trabajo
Cita
Mayer-Foulkes, DavidFeliz Ortiz, Raúl AníbalMarín de Rawlinson, Susana. "Dinámica no lineal en la bolsa de valores". Documento de trabajo. , 1992. http://hdl.handle.net/11651/3651Materia
Stock exchanges -- Econometric models.