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Métodos intensivos para el desarrollo de pronósticos de series de tiempo: agregados macroeconómicos en México (2018-2019)
(El Autor, 2019)
La selección de modelos de series de tiempo por medio de criterios estadísticos supone algunas desventajas en la práctica. En este trabajo se propone un conjunto de métodos intensivos para estimar pronósticos de series ...
Rendimiento y volatilidad del mercado de valores y la actividad económica real en México: un análisis empírico
(El Autor, 2011)
El objetivo de esta investigación es estudiar la relación entre mercado bursátil y economía real para el caso de México; esto permitirá esclarecer el efecto que tienen algunas variables económicas sobre variables financieras ...
Spurious multivariate regressions under stationary fractionally integrated processes
(El Autor, 2017)
Spurious regression under stationary processes exhibiting long memory was studied by Tsay and Chung (2000) [JoE 96, pp. 155-182] for a univariate model. We extend their findings for the multivariate linear regression and ...