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El impacto de las operaciones del mercado de derivados en la volatilidad del mercado spot: el caso de las tasas de interés de corto plazo en México
(El Autor, 2009)
El objetivo de esta tesina es probar si el volumen de operaciones del mercado de futuros de la tasa TIIE 28 días tiene un impacto en la volatilidad de las tasas de interés del mercado spot. Se utilizarán datos diarios para ...