Factores de riesgo en el mercado accionario mexicano
Fecha de publicación
2019Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/4743Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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En este trabajo estudiamos qué factores de riesgo tienen peso en el Mercado accionario mexicano, y qué modelo captura más la varianza de precios entre el CAPM, el Fama-French de tres factores y el Fama-French de cinco factores. Los modelos los estimamos mediante la metodología Fama-Macbeth y los comparamos con base en los interceptos (prueba GRS), estadísticos de R-cuadrada y estabilidad de resultados.
Editorial
El Autor
Derechos
Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
Grado
Licenciatura en Economía
Tipo
Tesis de licenciatura
Asesor
Mtro. Raúl Aníbal Feliz Ortíz
Cita
Ulloa Rivas, SalvadorMontes Ferrer, Olivier. "Factores de riesgo en el mercado accionario mexicano". Tesis de licenciatura. Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2019. http://hdl.handle.net/11651/4743Materia
Stock exchanges -- Mexico -- Mathematical models.
Assets (Accounting) -- Valuation -- Comparative method.