Factores de riesgo en el mercado accionario mexicano
Fecha de publicación
2019Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/4743Idioma
spa
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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En este trabajo estudiamos qué factores de riesgo tienen peso en el Mercado accionario mexicano, y qué modelo captura más la varianza de precios entre el CAPM, el Fama-French de tres factores y el Fama-French de cinco factores. Los modelos los estimamos mediante la metodología Fama-Macbeth y los comparamos con base en los interceptos (prueba GRS), estadísticos de R-cuadrada y estabilidad de resultados.
Editorial
El Autor
Derechos
Con fundamento en los artículos 21 y 27 de la Ley Federal del Derecho de Autor y como titular de los derechos moral y patrimonial, otorgo de manera gratuita y permanente al Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. y a su Biblioteca autorización para que fije la obra en cualquier medio, incluido el electrónico, y la divulguen entre sus usuarios, profesores, estudiantes o terceras personas, sin que pueda percibir por tal divulgación una contraprestación.
Grado
Licenciatura en Economía
Tipo
Tesis de licenciatura
Asesor
Mtro. Raúl Aníbal Feliz Ortíz